前海开源沪港深大消费主题混合 : 前海开源沪港
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2020-02-16 19:07

  本基金经2015年11月19日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]2663号

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

  注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

  判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投

  资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市

  场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风

  险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风

  险、其他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

  等。本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高

  于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担汇

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原

  则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人

  自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合

  特别风险提示:基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股

  标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可

  本招募说明书已经本基金托管人复核(不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌

  握相关信息的内容除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(未经审

  2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘

  5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751号

  12、股权结构:开源证券股份有限公司出资25%,北京市中盛金期投资管理有限公司

  出资25%,北京长和世纪资产管理有限公司出资25%,深圳市和合投信资产管理合伙企业

  王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,

  中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、

  华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总

  经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公

  龚方雄先生,荣誉董事长,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍:中国

  香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家,美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略

  部联席主管,摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中

  国综合公司(企业)投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投

  王宏远先生,联席董事长,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕

  士,国籍:中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总

  监、副总经理,中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人,现任前海开源基金管理

  朱永强先生,执行董事长,硕士研究生,国籍:中国。历任华泰证券股份有限公司电

  脑工程部总经理、技术总监,网上交易部总经理;北京世纪飞虎信息技术有限公司副总

  裁;华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁;中信证券股份有限公司经纪业务发展

  管理委员会董事总经理;中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监,兼任经纪管理

  蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司

  营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代

  表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副

  总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开

  周芊先生,董事,北京大学DBA,国籍:中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经

  理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理,信保股权投资基

  金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任

  范镭先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险

  向松祚先生,独立董事,教授,高级经济师,国籍:中国。著名经济学家、国际金融

  战略专家,中国人民大学博士,美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士,英国剑桥

  大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研

  究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构

  官方论坛(OMFIF)顾问委员会副主席、世界经济论坛(World Economic Forum)国际货币

  员),国家税务总局特邀监察员(2003-2010),国籍:中国。历任西安交通大学助教、讲

  Mr Shujie Yao(姚树洁先生),独立董事,教授,国籍:英国。英国诺丁汉大学当

  代中国学学院院长、教授,西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南

  农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉

  院长;英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国

  经济协会会员;全英专业团体联合会副主席;《经济研究》、《西安交通大学学报社科

  版》、《当代中国》(英文)等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授,英国

  牛津大学研究员,英国朴茨茅斯大学教授、主任,英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主

  周新生先生,独立董事,管理学博士学位,经济学教授。国籍:中国。历任陕西财经

  学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA中心主任、院

  长助理;曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长;2007年7月至今任民建陕西省委

  员会副主委。曾任第十二届全国政协委员,中国工业经济学会副会长,中共陕西省委政策

  骆新都女士,监事会主席,经济学硕士,经济师,国籍:中国。曾任民政部外事处处

  长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开

  孔令国先生,监事,美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA,国籍:中国。曾任职深圳市

  公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资

  任福利先生,监事,大学本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、

  泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部,现任前

  刘彤女士,监事,硕士研究生,国籍:中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源

  经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限

  责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理、前海开源基

  王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,

  中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、

  华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总

  经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公

  蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司

  营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代

  表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副

  总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开

  傅成斌先生,督察长,硕士研究生,国籍:中国。历任中国建设银行深圳分行科技部

  软件开发工程师,南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行

  总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。

  赵雪芹女士,中国国籍,复旦大学经济学博士,历任山东经济学院讲师、海通证券社

  会服务业首席分析师、中信证券商业零售及旅游行业首席分析师,中信证券董事总经理;

  2010-2013年分管中信证券研究部大消费组7个消费类行业,对消费品行业特征把握能力

  较好。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监,前海开源沪港深智慧

  生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深大消费主题精选灵活配

  置混合型证券投资基金基金经理、前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  投资决策委员会荣誉主席朱永强、投资决策委员会主席王厚琼,投资决策委员会联席

  主席曲扬,联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程,首席经济学家杨德龙,执行投资总

  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银

  行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于

  2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增

  幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至

  2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球

  金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、

  “2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业

  协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全

  球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保

  险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨

  境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有

  托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、

  信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其

  拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分

  行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理

  部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事

  海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客

  户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切

  实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发

  展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资

  基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在

  内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度

  末,中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和

  业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最

  佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀

  资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规

  章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证

  基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托

  管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位

  职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资

  格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程

  保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭

  管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用

  自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,

  对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金

  投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理

  (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等

  情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情

  (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘

  办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

  本基金主要通过精选投资于大消费主题相关证券,把握“新常态”下中国经济和社会

  转型过程中的投资机会,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

  括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机

  制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股

  票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期

  融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转

  换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行

  存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国

  内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金

  资产的0-95%),其中投资于大消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本

  基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资

  产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出

  本基金所称的大消费主题相关行业是指居民购买商品和服务而产生的行业,按照申万

  行业分类标准,划分为三类,即必需消费、可选消费和其他消费。必需消费是指为满足居

  民基本消费需求而购买的商品和服务;可选消费是指为满足居民额外较高层次需求而购买

  的商品和服务;其他消费是指目前尚未被划入消费行业,但是其属性已经基本具备消费行

  业属性,形成实际的消费需求,并拉动一系列与其相关的行业发展的新兴商品和服务。

  根据前文定义,必需消费包括食品饮料、农林牧渔、纺织服装、医药生物、交通运

  输、公用事业等;可选消费包括汽车、家用电器、轻工制造、休闲服务、商业贸易、金

  融、电子、通信、计算机等;其他消费包括日用化学产品、民用军工用品、教育、传媒、

  健康产业等。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合消费行业的定

  若申银万国证券公司调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费相关

  行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对消费相关行业的界定方法进行调整并

  本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化,根

  据消费趋势的发展,对大消费主题相关行业的范围进行动态调整。经基金管理人确认后,

  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序

  本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相

  在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行

  充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证

  券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基

  本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经

  济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进

  行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资

  本基金所称的大消费主题相关行业是指居民购买商品和服务而产生的行业,按照申万

  行业分类标准,划分为三类,即必需消费、可选消费和其他消费。必需消费是指为满足居

  民基本消费需求而购买的商品和服务;可选消费是指为满足居民额外较高层次需求而购买

  的商品和服务;其他消费是指目前尚未被划入消费行业,但是其属性已经基本具备消费行

  业属性,形成实际的消费需求,并拉动一系列与其相关的行业发展的新兴商品和服务。

  根据前文定义,必需消费包括食品饮料、农林牧渔、纺织服装、医药生物、交通运

  输、公用事业等;可选消费包括汽车、家用电器、轻工制造、休闲服务、商业贸易、金

  融、电子、通信、计算机等;其他消费包括日用化学产品、民用军工用品、教育、传媒、

  健康产业等。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合消费行业的定

  若申银万国证券公司调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费相关

  行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对消费相关行业的界定方法进行调整并

  本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化,根

  据消费趋势的发展,对大消费主题相关行业的范围进行动态调整。经基金管理人确认后,

  本基金将精选有良好增值潜力的、与大消费主题相关的上市公司股票构建股票投资组

  合。在个股选择上,本基金将根据上市公司所处行业特点,综合考虑公司质地和业绩弹性

  等因素,寻找基本面健康、业绩向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。在公司质地

  方面,选择治理结构优良、竞争优势强、管理水平高、资产负债表健康的公司;在业绩弹

  性方面,重点考虑盈利能力相对产能利用率、价格、成本弹性较大的公司;在估值方面,

  综合考虑市净率、市销率、EV/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标,选择估值具有较好

  安全边际的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票

  本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内

  机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循大消费主题相关股票的投资

  策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投

  在债券投资策略方面,本基金将以大消费主题相关债券为主线,在综合研究的基础上

  实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产

  的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分

  析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进

  在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货

  币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较

  好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率

  在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发

  现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投

  本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用

  必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿

  本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风

  本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合

  风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因

  素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲

  系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆

  基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期

  货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制

  若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述

  以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额

  (2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对

  (3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整

  投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限

  制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议

  (5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由交易部执

  (7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提

  (8)风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其

  重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合

  本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

  沪深300指数是由中证指数公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数是

  由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了

  沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部

  中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场

  的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企

  业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。

  该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债

  根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深300指数收益率

  ×70%+中证全债指数收益率×30%,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

  推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人协商基

  金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基

  本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高

  于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担

  (1)本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股

  票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),其中

  (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低

  于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付

  (3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支

  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有

  资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起

  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本

  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净

  (15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基

  金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基

  金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作

  (16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期

  开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;

  本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市

  (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

  因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不

  (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆

  回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (19)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%,并且不得超过

  (20)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净

  (21)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不

  得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政

  (22)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票

  总市值的20%;本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交

  易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

  (23)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)

  (24)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超

  基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并制定严

  格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比

  本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割

  除上述第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券、期货市场波动、上市公司

  合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

  的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

  的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相

  关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

  者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重

  大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原

  则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相

  关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基

  金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每

  如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,本基金可不受上述规定的限制,

  3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人

  4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指

  标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

  注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为6,434,392.23元,占资

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  11.1报告期末,本基金投资的前十名证券除招商银行(证券代码600036)外其他

  证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴

  责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风

  注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

  10、因投资相关规定范围内的香港联合交易所上市的股票而产生的各项合理费用;

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

  据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

  据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出

  0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

  销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:

  销售服务费率每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务

  数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再

  出具资金划拨指令。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机

  上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

  (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费

  率和销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,无须

  召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介

  (一)前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的从业人员在前海开源资

  产管理有限公司(以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”)兼任董事、监事及领薪

  上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海

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  1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其

  2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

  作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

  办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理

  人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容